(서적) 시계열모형 분석 입문

11,000

저자     : 한창호

출판사 : 콴트글로벌출판부

페이지 : 96P

 

Lecture 1. 일변량 시계열 모형

  • 데이터 종류
  • 정주성(Stationarity) 정의
  • White Noise 모형
  • MA  모형 (이론)
  • MA 모형 (실습)
  • AR 모형, ARMA 모형(이론)
  • AR 모형, ARMA 모형(실습)
  • 시계열 모형 특징 분석(이론)
  • 시계열 모형 특징 분석(실습)
  • 시계열 모형 구성 방법(이론)
  • 시계열 모형 구성 방법(실습)
카테고리:

설명

<MiniClass> 시리즈는 강의 내용의 수준과 용도에 따라 “Welcome”, “Professional”, “Master”로 구분됩니다. “Welcome” 은 입문자들을 위한 컨텐츠 위주로 구성되며,  “Professional”은 실무에 바로 활용하실 수 있는 컨텐츠로 구성됩니다. 그리고, “Master” 는 첨단 이슈 및 고급 이론에 대한 해설을 주로 다루고 있습니다.
개별 강좌는 10회분 내외로 짧게 구성하여 금융공학이나 4차산업혁명 관련 배경지식을 부담없이 접하실 수 있도록 준비하였습니다. 많은 이용을 부탁드립니다.모든 동영상은 고화질로 촬영되어 있으므로 PC로 시청하실 경우 큰화면 보기로 확대하여 보시길 추천드립니다.  특히 프로그래밍 실습 강의일 경우 화면을 확대하시면 작은 글씨가 더욱 더 또렷하게 보입니다. 동영상 시청시에 가급적 이어폰이나 헤드폰을 사용하시고 컴퓨터 자체의 음량을 중간 이상으로 올려 주시길 바랍니다. 강의에 집중하실 수 있도록 헤드폰 사용 기준으로 녹음되있습니다.  따라서,  스피커를 사용하시면 소리가 너무 작게 들려 불편하실 수 있습니다.강의 교재는 PPT자료, 소스코드, 실습용 데이터, 참고자료 등으로 구성되어 있습니다. 구입하시면  압축파일 형태로 이메일을 통해 보내드립니다. 구입 전에 회원등록정보의 이메일 주소를 확인하시어 최신 주소로 수정하여 주시길 바랍니다.

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“시계열모형 입문” 은 경제 및 금융 데이터의 8할 이상을 차지하는 시계열 데이터를 분석하는 데 필요한 기본적 모형의 구조와 특징을 살펴본 다음 주어진 데이터에 적합한 모형을 선택하는 방법에 대해 살펴본다.

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