₩49,000
저자 : 송경모
출판사 : 콴트글로벌출판부
페이지 : 228P
1부 강의 소개 및 EXCEL VBA와 고급기능 개요
1강 강의 소개
2강 기초적인 Sheet 및 Cell 조작
3강 변수, 상수, 내장함수
4강 반복문, 조건문
5강 사용자함수
6강 오브젝트, 디버그
7강 배열함수, 난수생성
8강 데이터표, 해찾기
2부 포트폴리오 분석
9강 포트폴리오 분석: 분산공분산 행렬(Variance-Covariance Matrix)
10강 포트폴리오 분석: 최적 포트폴리오(Feasible & Efficient Portfolio)
11강 VaR(Value at Risk)
3부 선물과 선도
12강 선물과 선도(1)(Futures & Forward(1)): 선도가격 결정의 일반 개념
13강 선물과 선도(2)(Futures & Forward(2)): 선물의 일일정산과 증거금, 선도이자율의 계산
4부 옵션 개요 및 이항모형
14강 옵션 개요(Options:Introduction) : 옵션의 손익구조, Put-Call Parity. 옵션전략
15강 옵션: 복제포트폴리오와 상태가격(Options:Replicating Portfolio & StatePrice)
16강 옵션: 이항모형(Options: Binomial Model)
17강 위험중립확률(Risk Neutral Probability in Binomial Model)
5부 주가의 확률적 과정과 옵션
18강 주가의 확률적 과정(Stock Price Process)
19강 로그정규분포(Log Normal Distribution)
20강 몬테칼로 시뮬레이션: 유럽형 옵션(Monte Carlo Simulation: European Option)
21강 몬테칼로 시뮬레이션: 분산감소기법(1) 대조변수법(Antithetic Variates)
22강 몬테칼로 시뮬레이션: 분산감소기법(2) 주표본추출법(Importance Sampling)
23강 자산 상관관계(Asset Correlation)
6부 블랙 숄즈 모형과 옵션의 주요 이슈
24강 블랙숄즈 모형(Black-Scholes Model)
25강 블랙숄즈 모형과 배당금의 존재(Black-Scholes With Dividend)
26강 옵션가격의 민감도(Greeks(1))
27강 옵션가격의 민감도(Greeks(2))
28강 내재변동성(Implied Volatility)
7부 이색옵션과 옵션부 채권 맛보기
29강 장벽옵션(Barrier Option)
30강 주가연계증권(ELS)
본 강좌의 교재는, 동영상에서 제시된 프리젠테이션 화일로 구성되어 있습니다. 수강생 여러분께서, 부담을 느끼지 않도록 개조식으로 요점만을 정리하여 제시함으로써, 기존에 흔히 보이는 깨알같은 글씨와두꺼운 서적이 주는 부담감을 최소화하도록 하였습니다.
또한 강좌 중에 예시한 EXCEL화일을 제공합니다. 인쇄본 교재에는 해당 강좌에 관련된 EXCEL 화일의 Sheet , Procedure, 또는 Function의 명칭을 표기함으로써 수강생 여러분의 편의를 도모하였습니다.
* 본 교재는 출판물 형태의 도서가 아니라 강의록을 인쇄하여 제본한 형태입니다. 이용에 참고하시길 바랍니다.
** 교재에 표시돤 EXCEL 파일은 zip 파일 형태로 이메일로 보내드립니다.
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