(서적) 금융공학 입문을 위한 Quantitative Review I

설명

금융공학 입문자들이 느끼는 가장 큰 어려움 중의 하나가 금융공학 이론을 익히기 위해서는 높은 수준의 수학 지식이 요구된다는 점이다. 체계적인 수학 지식을 쌓아서 금융공학에 입문하는 게 정석이나 그러기에는 너무 많은 시간이 소요되어 많은 사람들이 금융공학 입문 초기에 좌절하고 만다.

그런데, 금융공학 입문 시점에서부터 그렇게 높은 수준의 수학 지식이 요구되는 게 아니다. 대학 교양 수학 또는 경상계열의 대학생들이 필수적으로 이수해야 하는 경제수학이나 경영수학 정도의 수리적 지식만 있어도 금융공학 입문서를 소화하는데 별 문제가 없다. 다만 배운지 오래 되어 기억이 잘 나지 않거나, 아예 이런 과목을 배운 적이 없는 경우라면 수리적 배경 지식이 금융공학 입문에 최대 걸림돌이 된다.

금융공학도를 위한 Quantitative Review I 과정에서는 이런 수강생들을 위해 금융공학에서 자주 사용되는 미적분 및 선형대수학의 핵심 개념과 주요 이론들에 대해 요약 정리하여 빠른 시간 내에 수리적 배경 지식을 습득할 수 있도록 내용을 구성하였다.

먼저 1장과 2장에서는 미분과 적분의 주요 개념들을 소개하고 3장과 4장에서는 고급 금융공학 이론에서 자주 사용되는 극좌표 개념과 이를 설명하기 위해 삼각함수를 다루고 있다. 5장에서 7장까지는 다변량 모형을 이해하기 위해 꼭 필요한 벡터와 행렬의 주요 개념과 연산 규칙에 관해 설명한다. 8장에서는 경제학 또는 금융 이론 전개에 자주 사용되는 최적화(Optimization) 문제를 다루고 있다.

이 책이 최소한의 시간 투입으로 금융공학의 핵심이론을 이해하는 데 필요한 수리적 지식의 기초를 쌓는데 도움이 되길 바란다.