<장소 및 일정>
| 개강 |
미정 |
| 일정 |
미정 |
| 장소 |
미정(여의도역 50M 이내. 개강 3일전 확정) |
| 강사 |
한창호, 콴트글로벌 대표 / 경제학박사 |
| 문의 |
crm@quantglobal.co.kr, 02.761.8090 |
| 기타 |
실습을 위한 노트북 컴퓨터 지참 필수 |
| 특징 |
업무에 바로 적용 가능한 소스 코드(R) 및 데이터 제공 |
| 사전교육 1 |
R 사용법 사전 강의 동영상 11시간 제공
동영상 보기!!
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| 사전교육 2 |
기계학습 입문 2시간 제공
동영상 보기!!
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| 사후교육 |
강의 녹화 동영상 2개월간 제공. 강의 후 2일내 업로드됨
동영상 보기!!
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<일자별 세부 강의 내용>
1/26(토) 데이터 분할 및 분류
| I-1 |
강의 주제 |
강의 내용 |
| 1 |
Classification |
Tagging 된 데이터 이용한 데이터 분류 모형 구축 |
| 2 |
k-NN 알고리듬 이용한 암진단 |
| 3 |
Clustering |
Tagging 되지 않은 데이터 이용한 데이터 분할 모형 구축 |
| 4 |
k-means 알고리듬 이용한 타겟 마켓팅 고객군 분할 |
1/26(토) 판별 및 의사 결정
| I-2 |
강의 주제 |
강의 내용 |
| 1 |
Decision Tree |
엔트로피 개념 이해, |
| 2 |
Decision Tree 모형 이용한 개인신용평가 |
| 3 |
Naïve Bayes |
Naive Bayes 모형 구조, 특징, 용도 이해 |
| 4 |
스팸 필터링 |
2/9(토) 규칙 및 패턴 발견
| II-1 |
강의 주제 |
강의 내용 |
| 1 |
Rule-based classification |
Separate & Conquer 이해 |
| 2 |
독버섯 감별 |
| 3 |
Association Rules |
선험적 원칙 정의 이해 |
| 4 |
소비자 구매 패턴 분석 |
2/9(토) Black Box 기법 1
| II-2 |
강의 주제 |
강의 내용 |
| 1 |
Artificial Neural Networks |
ANN 모형을 이용한 인간 두뇌 모방 |
| 2 |
콘크리트 강도 예측 |
| 3 |
붓꽃 종류 분류 |
2/16(토) Black Box 기법 2
| III-1 |
강의 주제 |
강의 내용 |
| 1 |
Support Vector Machines |
선형 및 비선형 분리 가능한 데이터 분류 |
| 2 |
비선형 분리 가능 데이터 분류 문제에 커널 기법 적용 |
| 3 |
광학문자판독(OCR) |
2/16(토) 모형 성능 측정
| III-2 |
강의 주제 |
강의 내용 |
| 1 |
성능 측정 지표 |
Confusion matrix, Accuracy, Error rate |
| 2 |
Kappa, Sensitivity/Specificity, Precision/Recall, ROC |
| 3 |
미래 성능 검증 방법 |
Cross-validation |
| 4 |
Bootstrapping |
2/23(토) 모형 성능 개선 1
| IV-1 |
강의 주제 |
강의 내용 |
| 1 |
caret 패키지를 이용한 파라미터 튜닝 |
파라미터 튜닝 자동화 |
| 2 |
튜닝 모형 구성 |
| 3 |
맞춤형 튜닝 |
2/23(토) 모형 성능 개선 2
| IV-2 |
강의 주제 |
강의 내용 |
| 1 |
Meta-learning |
앙상블개념 이해 |
| 2 |
Bagging |
| 3 |
Boosting |
한창호
2008.06~현재 콴트글로벌 대표
2018.09~현재 고려대학교 기술경영전문대학원 겸임교수
2015.10~2016.08 가톨릭대학교 산업수학센터 연구교수
2011.03~2015.09 가톨릭대학교 수학과 겸임교수
2013.03~2015.08 성균관대학교 경영대학 겸임교수
2004.10~2008.06 삼성금융연구소
2001.3~2004.10 (주)한국기업평가
1999.12~2001.3 에너지경제연구원
1999 University of California, San Diego, 경제학 박사(계량경제학 전공)
1991 서울대학교 대학원 졸업, 경제학 석사
1989 서울대학교 경제학과 졸업, 경제학 학사
<주요 학술 저술>
“The DNA of Security Return”, Quantitative Finance, vol.15, no.1, pp. 1-17. 2015
“수익률 DNA를 이용한 금융시장 분석 방법론”, 자산운용연구, vol 2, no.1, pp 82-106, 2014.
“Measuring the Dependency between Securities via Factor-ICA Models”, Journal of Applied
Finance and Banking, vol. 4, no. 1, 2014.
“금융경쟁력 결정요인에 대한 실증연구”, 국제경제연구, Vol. 13, No.3, pp. 53-75, 2007.
“NAFTA와 외환위기 이후 멕시코 금융산업”, 라틴아메리카연구, Vol II, No. 1, pp. 55-79, 2007.
기업신용위험분석, 금융연수원, 2002.
“Multi-Variate Estimation and Forecasting with Artificial Neural Networks”, 박사학위논문, UCSD, 1999.
“비모수적 분포무관인 구조변화 검증통계량”, 석사학위논문, 서울대학교, 1991.
<주요 업무 저술>
<주요 업무 경력>
現 콴트글로벌 대표
現 고려대학교 기술경영전문대학원 겸임교수(인공지능, 빅데이터 강의)
前 가톨릭대학교 산업수학센터 연구교수(산업수학 프로젝트)
前 성균관대학교 경영대학 겸임교수(계량경제학, 수리금융 강의)
前 가톨릭대학교 자연과학대학 수학과 겸임교수(금융공학 강의)
前 삼성금융연구소: 금융정책(자본시장통합법, 지급결제, 한-미 FTA) 및 전략 (전자금융, 모바일금융)
前 한국기업평가: 리스크관리 컨설팅, BASEL II 컨설팅, 구조화금융상품(CDO, MBS) 및 벤처기업 신용평가
前 에너지경제연구원: 국제유가 전망 및 동향 분석, WTO 에너지 서비스 협상
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