설명
| 개강 | 미정 |
| 일정 | 미정 |
| 장소 | 미정 |
| 강사 | 한창호, 콴트글로벌 대표 / 경제학박사 |
| 문의 | crm@quantglobal.co.kr, 02.761.8090 |
| 기타 | 실습을 위한 노트북 컴퓨터 지참 필수 |
| 특징 | 업무에 바로 적용 가능한 소스 코드(Python) 및 데이터 제공 |
| 사전교육 1 | Python 입문 동영상 강의 제공
|
| 사후교육 | 강의 녹화 동영상 2개월간 제공. 강의 후 3일내 업로드됨
|
DAY 1: 시스템 트레이딩 입문
| I | 강의 주제 | 강의 내용 |
| 1 | ML활용한 투자전략 | 데이터 마이닝을 통한 Feature 발굴 |
| 2 | 알파 요소 탐색 | Factor 분류, zipline 이용한 시그널 탐색,
alpha렌즈를 이용한 노이즈 제거 |
| 3 | 투자전략 평가 | zipline 이용한 포트폴리오 구축, pyfolio 이용한 성과 평가
backtesting, 포트폴리오 관리 |
DAY 2: Baysian Machine Learning
| II | 강의 주제 | 강의 내용 |
| 1 | BML 개요 | 베이지안 기계학습 작동 기제 설명 |
| 2 | BML 구현 | PyMC3 라이브러리 사용법 설명 |
| 3 | Bayesian Sharpe ratio | Dynamic Sharpe ratio를 통한 성과 비교 |
| 4 | 확률적 변동성 | 베이지안 시계열 모형을 이용한 확률적 변동성 추정 |
DAY 3: Decision Tree, Random Forest
| III | 강의 주제 | 강의 내용 |
| 1 | DT모형 개요 | DT 작동 기제 설명 |
| 2 | DT모형 구현 및 활용 | Regularization을 통한 과적합 해결, 파라미터 튜닝,
DT를 예측 및 데이터 분류에 적용 |
| 3 | RF 모형 개요 | 앙상블 개념, Bagging을 통한 모형의 변동성 축소 |
| 4 | RF 모형 활용 | RF 모형 구축, 장단점 비교 |
DAY 4: Gradient Boosting Machines
| IV | 강의 주제 | 강의 내용 |
| 1 | GBM 개요 | GBM 작동 기제 설명 |
| 2 | GBM 구현 | 모형 훈련 및 파라미터 최적화 기법 |
| 3 | GBM 알고리듬 | XGBoost, LightGBM, CatBoost |
| 4 | Feture engineering | GBM 활용한 Feature 중요도 평가, Feature 간 상호작용 조사 |
DAY 5: Unsupervised Learning
| V | 강의 주제 | 강의 내용 |
| 1 | 차원축소 기법 개요 | PCA, ICA 작동 기제 설명 |
| 2 | 차원축소 기법 활용 | 과적합 문제 해결하여 알고리듬 트레이딩 성능 향상 |
| 3 | Clustering 기법 개요 | Hierarchical Clustering, Density-based Clustering |
| 4 | Clustering 기법 활용 | 리스크 요소별 자산배분에 활용 |
한창호
2008.06~현재 콴트글로벌 대표
2018.09~현재 고려대학교 기술경영전문대학원 겸임교수
2015.10~2016.08 가톨릭대학교 산업수학센터 연구교수
2011.03~2015.09 가톨릭대학교 수학과 겸임교수
2013.03~2015.08 성균관대학교 경영대학 겸임교수
2004.10~2008.06 삼성금융연구소
2001.3~2004.10 (주)한국기업평가
1999.12~2001.3 에너지경제연구원
1999 University of California, San Diego, 경제학 박사(계량경제학 전공)
1991 서울대학교 대학원 졸업, 경제학 석사
1989 서울대학교 경제학과 졸업, 경제학 학사
<주요 학술 저술>
“The DNA of Security Return”, Quantitative Finance, vol.15, no.1, pp. 1-17. 2015
“수익률 DNA를 이용한 금융시장 분석 방법론”, 자산운용연구, vol 2, no.1, pp 82-106, 2014.
“Measuring the Dependency between Securities via Factor-ICA Models”, Journal of Applied
Finance and Banking, vol. 4, no. 1, 2014.
“금융경쟁력 결정요인에 대한 실증연구”, 국제경제연구, Vol. 13, No.3, pp. 53-75, 2007.
“NAFTA와 외환위기 이후 멕시코 금융산업”, 라틴아메리카연구, Vol II, No. 1, pp. 55-79, 2007.
기업신용위험분석, 금융연수원, 2002.
“Multi-Variate Estimation and Forecasting with Artificial Neural Networks”, 박사학위논문, UCSD, 1999.
“비모수적 분포무관인 구조변화 검증통계량”, 석사학위논문, 서울대학교, 1991.
<주요 업무 저술>
<주요 업무 경력>
現 콴트글로벌 대표
現 고려대학교 기술경영전문대학원 겸임교수(인공지능, 빅데이터 강의)
前 가톨릭대학교 산업수학센터 연구교수(산업수학 프로젝트)
前 성균관대학교 경영대학 겸임교수(계량경제학, 수리금융 강의)
前 가톨릭대학교 자연과학대학 수학과 겸임교수(금융공학 강의)
前 삼성금융연구소: 금융정책(자본시장통합법, 지급결제, 한-미 FTA) 및 전략 (전자금융, 모바일금융)
前 한국기업평가: 리스크관리 컨설팅, BASEL II 컨설팅, 구조화금융상품(CDO, MBS) 및 벤처기업 신용평가
前 에너지경제연구원: 국제유가 전망 및 동향 분석, WTO 에너지 서비스 협상
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