₩990,000
본 강의는 포트폴리오 설계, 최적화, 운용 전반에 걸친 금융공학적 이론들을 R을 이용하여 구현하는 방법에 대해 자세히 설명합니다.
<강의 개요>
| 일자 및 요일 | 주제 | 주요 강의내용 |
| 사전교육 | R 사용법 | R 설치, 데이터 입출력, 패키지 사용 |
| 강의 1 | 포트폴리오 최적화 | 다양한 제약 조건하에서 최적포트폴리오 산출 |
| 강의2 | 베타 추정 | CAPM, ATP 모형을 이용한 베타 추정 |
| 강의3 | 거래량 예측 | 거래량 예측에 따른 트레이딩 전략 |
| 강의4 | 변동성 추정 | 다양한 GARCH 모형을 이용한 변동성 예측 |
| 강의5 | 고정수입자산 포트폴리오 | 채권포트폴리오 구성 및 위험 관리 |
| 강의6 | 이자율 기간 구조 추정 | 기간구조 추정을 위한 다양한 통계적 기법 |
| 강의7 | Mean-CVaR 포트폴리오 | 조건부 VaR를 활용한 포트폴리오 구성 기법 |
| 강의8 | 포트폴리오 Back Testing | R 패키지를 활용한 포트폴리오 성과 분석 |
| 개강 | 미정 |
| 일정 | 1회 3시간씩 총 8회 강의 |
| 장소 | 미정 |
| 강사 | 한창호, 콴트글로벌 대표 / 경제학박사 |
| 문의 | crm@quantglobal.co.kr, 02.761.8090 |
| 기타 | 실습을 위한 노트북 컴퓨터 지참 필수 |
| 특징 | 업무에 바로 적용 가능한 소스 코드(R) 및 데이터 제공 |
| 사전교육 | R 사용법 사전 교육 동영상(10시간) 제공
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| 사후교육 | 강의 녹화 동영상 3개월간 제공. 강의 후 1일내 업로드됨
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