설명
| 과목명 | R을 이용한 금융시계열 분석 |
| 난이도 | 중상급 |
| 강의형태 | PPT를 통한 이론 강의 및 R을 이용한 실습 |
| 수강 대상 | 학위논문 준비 대학원생, 금융데이터 분석 업무 종사자 |
| 수강 기간 | 12주 –> 52주(수강기간 연장 행사) |
| 수강 분량 | 30분 강의 86회 |
| 주요 내용 | 금융시계열 분석에 필요한 계량경제학적 모형 및 이론 설명과 R을 이용한 실제 데이터 적용 실습 |
| 수강료 | 352,000원 –>176,000원(50% 할인 행사) |
| 강의 담당 | 한창호 |
| 순서 | 강의 주제 |
| 1 장 | 강의 개요
시계열 분석을 위한 R 입문 일변량 시계열 모형 시계열 모형을 이용한 예측 |
| 2 장 | 다변량 시계열 모형 1: 연립방정식
다변량 시계열 모형 2: VAR |
| 3 장 | 비정주형 시계열 모형
공적분 변동성 분석 |
| 순서 | 강의명 |
| 1 | 강의 개요 |
| 2 | R 개요 |
| 3 | R 설치 |
| 4 | R 설치(실습) |
| 5 | 데이터 입출력 |
| 6 | 데이터 입출력(실습) |
| 7 | 그래픽 |
| 8 | 그래픽(실습) |
| 9 | 패키지 사용법 |
| 10 | 패키지 사용법(실습) |
| 11 | 데이터의 종류 |
| 12 | 정주성(Stationarity) 정의 |
| 13 | 기본적 시계열 모형 1: White Noise 모형 |
| 14 | 기본적 시계열 모형 2: MA 모형 |
| 15 | 기본적 시계열 모형 2: MA 모형(실습) |
| 16 | 기본적 시계열 모형 3: AR 모형, ARMA 모형 |
| 17 | 기본적 시계열 모형 3: AR 모형, ARMA 모형(실습) |
| 18 | 시계열 모형 특징 분석 |
| 19 | 시계열 모형 특징 분석(실습) |
| 20 | 시계열 모형 구성 방법 |
| 21 | 시계열 모형 구성 방법(실습) |
| 22 | 계량경제학적 예측 정의 |
| 23 | 예측 관련 주요 용어 |
| 24 | 시계열 모형별 예측 방법 |
| 25 | 시계열 모형별 예측 방법(실습) |
| 26 | 예측정확성 판단 기준 |
| 27 | 통계적 예측과 계량경제학적 예측의 차이 |
| 28 | Smoothing |
| 29 | Smoothing(실습) |
| 30 | Decomposition |
| 31 | Decomposition(실습) |
| 32 | 연립방정식 모형의 정의 |
| 33 | 식별가능성 |
| 34 | 외생성 정의와 검증 |
| 35 | 연립방정식 모형 추정1: 삼각연립방정식 |
| 36 | 연립방정식 모형 추정 2: ILS, 2SLS, IV |
| 37 | 연립방정식 모형 추정 2: ILS, 2SLS, IV(실습) |
| 38 | 연립방정식 모형 3: 3SLS, FIML, LIML |
| 39 | 연립방정식 모형 추정 3: 3SLS, FIML, LIML(실습) |
| 40 | VAR 모형 정의 및 장단점 |
| 41 | VAR 모형 정의 및 장단점(실습) |
| 42 | VAR 모형 시차 길이 선택 |
| 43 | VAR 모형 시차 길이 선택(실습) |
| 44 | 변종 VAR 모형 |
| 45 | 블럭유의성 및 인과 관계 검증 |
| 46 | 블럭 유의성 및 인과 관계 검증(실습) |
| 47 | 충격-반응 |
| 48 | 충격-반응(실습) |
| 49 | 분산 분해 |
| 50 | 분산분해(실습) |
| 51 | 비정주성 검증 필요성 |
| 52 | 비정주성 유형 |
| 53 | 유형별 비정주성 제거 방법 |
| 54 | 단위근 검증 1: DF, ADF |
| 55 | 단위근 검증 1: DF, ADF (실습) |
| 56 | 단위근 검증 2: Phillips-Perron |
| 57 | 단위근 검증 2: Phillips-Perron (실습) |
| 58 | 정주성 검증: KPSS |
| 59 | 정주성 검증:KPSS(실습) |
| 60 | 공적분 정의 |
| 61 | 잔차를 이용한 공적분 검증 |
| 62 | 잔차를 이용한 공적분 검증(실습) |
| 63 | 오차수정모형 |
| 64 | 오차수정모형(실습) |
| 65 | 요한센 방법에 의한 공적분 검증 |
| 66 | 요한센 방법에 의한 공적분 검증(실습) |
| 67 | 공적분 체계 파라미터 추정 |
| 68 | 공적분 체계 파라미터 추정(실습) |
| 69 | 요한센 방법에 의한 가설 검증 |
| 70 | 요한센 방법에 의한 가설 검증(실습) |
| 71 | 고전적 변동성 모형 |
| 72 | ARCH 모형 1 |
| 73 | ARCH 모형 2 |
| 74 | GARCH 모형 1 |
| 75 | GARCH 모형 1(실습) |
| 76 | GARCH 모형 2 |
| 77 | GARCH 모형 확장 |
| 78 | GARCH 모형 확장(실습) |
| 79 | 변동성 비대칭성 검증 |
| 80 | 변동성 예측 |
| 81 | 변동성 예측(실습) |
| 82 | 확률적 변동성 모형 |
| 83 | 공분산 및 상관 관계 예측 |
| 84 | 다변량 GARCH 모형 1: VECH, Diagonal VECH |
| 85 | 다변량 GARCH 모형 2: BEKK |
| 86 | 다변량 GARCH 모형 2: BEKK(실습) |
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