설명
| 과목명 | C++를 이용한 파생상품 구조분석 및 가격계산 |
| 난이도 | 중상급 |
| 강의형태 | PPT를 통한 이론 설명 및 R을 이용한 코딩 실습 |
| 수강 대상 | 금융 IT 업무 담당자, quant 업무 담당자, 금융공학전공 대학생 |
| 수강 기간 | 12주 –> 52주(수강기간 연장 행사) |
| 수강 분량 | 30분 강의 34회 |
| 주요 내용 | 파생상품 구조 분석, 가격계산에 필요한 알고리듬 도출, C++ 로 코딩 |
| 수강료 | 198,000원(정가) –> 99,000(50% 할인 행사) |
| 강의 담당 | 한창호 |
| 순서 | 강의명 |
| 1 장 | C++ 입문
유럽형 옵션 가격계산 모형 디지털 옵션 가격계산 모형 |
| 2 장 | 미국형 옵션 가격계산 모형
내재변동성계산 |
| 3 장 | 경로의존형 옵션 가격계산 모형
Greeks 계산 |
| 순서 | 강의명 |
| 0 | 강의 소개 |
| 1 | Editor 및 C++ Compiler 설치 |
| 2 | C++ 컴파일러 개요 |
| 3 | C++ 프로그래밍 개요 |
| 4 | Binomial model에 의한 유럽형옵션 가격계산이론 |
| 5 | 노드별 주식가격 계산 |
| 6 | Function |
| 7 | Separate Compilation |
| 8 | CRR Pricer |
| 9 | Pointer 정의 및 용도 |
| 10 | Function Pointer 개념을 이용한 CRR Pricer에 기능 추가 |
| 11 | Digital call |
| 12 | Digital put |
| 13 | Double digital options |
| 14 | Class |
| 15 | Inheritance |
| 16 | Virtual functions |
| 17 | 유럽형/미국형 옵션의 차이 |
| 18 | Multiple inheritance |
| 19 | Virtual inheritance |
| 20 | Class templates |
| 21 | 내재변동성 정의 |
| 22 | 수치해석학적 기법 |
| 23 | Function pointers 활용한 수치해석학 알고리듬 구현 |
| 24 | Virtual functions 활용한 수치해석학 알고리듬 구현 |
| 25 | Function template 활용한 수치해석학 알고리듬 구현 |
| 26 | 내재변동성 계산 |
| 27 | 경로의존형 옵션의 정의 및 가격 계산 방법 |
| 28 | 표본경로 생성을 위한 Box-Muller 시뮬레이션 기법 |
| 29 | arithmetic Asian option 정의 및 가격 계산 |
| 30 | Pricing Error |
| 31 | Delta |
| 32 | Gamma |
| 33 | Vega, Theta, Rho |
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