설명
| 과목명 | 금융계량경제학입문 II |
| 난이도 | 중급 |
| 강의형태 | 판서형 강의 동영상 |
| 수강 대상 | 회귀분석에 관한 기초지식이 있는 애널리스트 |
| 수강 기간 | 12주 –> 52주(수강기간 연장 행사) |
| 수강 분량 | 30분 강의 45회 |
| 주요 내용 | 일변량 및 다변량 금융시계열 모형구성 및 분석기법 소개 |
| 수강료 | 198,000원(정가)–>99,000원(50% 할인 행사) |
| 강의 담당 | 한창호 |
| 순서 | 강의 주제 |
| 1 장 | 일변량 시계열 모형
계량경제학적 예측 |
| 2 장 | 연립방정식 모형
VAR |
| 3 장 | 비정주성
단위근 공적분 |
| 순서 | 강의명 |
| 1 | 일변량(univariate) 시계열 모형의 정의 |
| 2 | 강정주성과 약정주성 |
| 3 | 백색잡음(white noise) 확률과정 |
| 4 | 이동평균 확률과정 |
| 5 | 이동평균 확률과정 예제 |
| 6 | 자기회귀 확률과정 |
| 7 | 자기회귀 확률과정 예제 |
| 8 | 부분 자기상관계수 함수(partial autocorrelation function) |
| 9 | ARMA 확률과정 |
| 10 | ARMA 모형 구축 방법: Box-Jenkins 방법 |
| 11 | 모형선택기준(Information Criteria) |
| 12 | 지수함수적 스무딩(Exponential smoothing) |
| 13 | 계량경제학적 예측의 의미 |
| 14 | 예측 관련 주요 용어 |
| 15 | 예측과 조건부 기대값의 관계 |
| 16 | MA(q) 모형을 이용한 예측 |
| 17 | AR(p) 모형을 이용한 예측 |
| 18 | ARMA 모형을 이용한 예측 |
| 19 | 예측의 정확성을 판단하는 방법 |
| 20 | 통계학적 손실함수와 경제학적 손실함수의 비교 |
| 21 | 구조식과 축약식 |
| 22 | 연립방정식 편차(bias) |
| 23 | 연립방정식모형의 올바른 추정 방법 |
| 24 | 외생성의 정의와 검증 |
| 25 | 삼각연립방정식체계 |
| 26 | 연립방정식체계 추정 |
| 27 | 벡터자기회귀모형 정의 |
| 28 | 벡터자기회귀모형의 장단점 |
| 29 | 벡터자기회귀모형의 시차 길이 선택 |
| 30 | 현재값을 가지는 항을 포함하는 VAR |
| 31 | 블럭유의성과 인과관계 검증 |
| 32 | 외생변수를 가진 VAR 모형 |
| 33 | 충격-반응 모형 |
| 34 | 분산 분해 |
| 35 | 비정주성 검증의 필요성 |
| 36 | 비정주성 유형 |
| 37 | 비정주성 제거 방법 |
| 38 | 단위근 검증 1 |
| 39 | 단위근 검증 2 |
| 40 | 공적분의 정의 |
| 41 | 오차 수정 모형(Error correction models) |
| 42 | 회귀모형의 잔차를 이용한 공적분 검증 |
| 43 | 공적분된 체계에서의 파라미터 추정 방법 |
| 44 | 요한센 방법에 의한 공적분 검증 |
| 45 | 요한센 방법에 의한 가설 검증 |
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