설명
| 과목명 | EXCEL 고급 기능을 이용한 금융공학 입문 |
| 난이도 | 중급 |
| 강의형태 | PPT 자료를 이용한 이론 설명 및 vba 코딩 실습 |
| 수강 대상 | EXCEL VBA프로그래밍을 통한 파생상품 설계와 가격산정에 관심이 있는 애널리스트 |
| 수강 기간 | 1년 |
| 수강 분량 | 30분 강의 30회 |
| 주요 내용 | EXCEL VBA프로그래밍을 통한 파생상품 설계와 가격산정에 관심이 있는 애널리스트 |
| 수강료 | 231,000원 |
| 강의 담당 | 송경모 |
| 순서 | 강의 주제 |
| 1 부 | EXCEL VBA와 고급기능 개요
포트폴리오 분석: 분산공분산 행렬(Variance-Covariance Matrix) 포트폴리오 분석: 최적 포트폴리오(Feasible & Efficient Portfolio) |
| 2 부 | VaR
선물과 선도 옵션 위험중립확률 주가의 확률적 과정 로그정규분포 몬테칼로 시뮬레이션: 유럽형 옵션 |
| 3 부 | 몬테칼로 시뮬레이션: 분산감소기법
자산 상관관계 블랙숄즈 모형 Greeks Implied Volatility Barrier Option ELS |
| 순서 | 강의명 |
| 1 | 강좌소개 |
| 2 | EXCEL VBA와 고급기능 개요(1): 기초적인 Sheet 및 Cell 조작 |
| 3 | EXCEL VBA와 고급기능 개요(2): 변수 상수 내장함수(무료) |
| 4 | EXCEL VBA와 고급기능 개요(3): 반복문 조건문 |
| 5 | EXCEL VBA와 고급기능 개요(4): 사용자함수 |
| 6 | EXCEL VBA와 고급기능 개요(5): 오브젝트 디버그 |
| 7 | EXCEL VBA와 고급기능 개요(6): 배열함수 난수생성 |
| 8 | EXCEL VBA와 고급기능 개요(7): 데이터표 해찾기 |
| 9 | 포트폴리오 분석: 분산공분산 행렬(Variance-Covariance Matrix) |
| 10 | 포트폴리오 분석: 최적 포트폴리오(Feasible & Efficient Portfolio) |
| 11 | VaR |
| 12 | 선물과 선도(1)(Futures & Forward(1)) |
| 13 | 선물과 선도(2)(Futures & Forward(2)) |
| 14 | 옵션 개요(Options:Introduction) |
| 15 | 옵션: 복제포트폴리오와 상태가격(Options:Replicating Portfolio & StatePrice) |
| 16 | 옵션: 이항모형(Options: Binomial Model) |
| 17 | 위험중립확률(Risk Neutral Probability in Binomial Model) |
| 18 | 주가의 확률적 과정(Stock Price Process) |
| 19 | 로그정규분포(Log Normal Distribution) |
| 20 | 몬테칼로 시뮬레이션: 유럽형 옵션(Monte Carlo Simulation: European Option) |
| 21 | 몬테칼로 시뮬레이션: 분산감소기법(1)(Monte Carlo Simulation: Variance Reduction(1)) |
| 22 | 몬테칼로 시뮬레이션: 분산감소기법(2)(Monte Carlo Simulation: Variance Reduction(2)) |
| 23 | 자산 상관관계(Asset Correlation) |
| 24 | 블랙숄즈 모형(Black-Scholes Model) |
| 25 | 블랙숄즈 모형과 배당금의 존재(Black-Scholes With Dividend) |
| 26 | 옵션가격의 민감도(Greeks(1)) |
| 27 | 옵션가격의 민감도(Greeks(2)) |
| 28 | 내재변동성(Implied Volatility) |
| 29 | 장벽옵션(Barrier Option) |
| 30 | 주가연계증권(ELS) |
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