| 과목명 | 금융계량경제학입문 II |
| 난이도 | 중급 |
| 강의형태 | 판서형 강의 동영상 |
| 수강 대상 | 회귀분석에 관한 기초지식이 있는 애널리스트 |
| 수강 분량 | 30분 강의 45회 |
| 주요 내용 | 일변량 및 다변량 금융시계열 모형구성 및 분석기법 소개 |
| 강의 담당 | 한창호 |
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강의목록
일변량 및 다변량 금융시계열 모형구성 및 분석기법 소개
- 01.일변량(univariate) 시계열 모형의 정의
- 02.강정주성과 약정주성
- 03.백색잡음(white noise) 확률과정
- 04.이동평균 확률과정
- 05.이동평균 확률과정 예제
- 06.자기회귀 확률과정
- 07.자기회귀 확률과정 예제
- 08.분 자기08.상관계수 함수(partial autocorrelation function)
- 09.ARMA 확률과정
- 10.ARMA 모형 구축 방법: Box-Jenkins 방법
- 11.모형선택기준(Information Criteria)
- 12.지수함수적 스무딩(Exponential smoothing)
- 13.계량경제학적 예측의 의미
- 14.예측 관련 주요 용어
- 15.예측과 조건부 기대값의 관계
- 16.MA(q) 모형을 이용한 예측
- 17.AR(p) 모형을 이용한 예측
- 18.ARMA 모형을 이용한 예측
- 19.예측의 정확성을 판단하는 방법
- 20.통계학적 손실함수와 경제학적 손실함수의 비교
- 21.구조식과 축약식
- 22.연립방정식 편차(bias)
- 23.연립방정식모형의 올바른 추정 방법
- 24.외생성의 정의와 검증
- 25.삼각연립방정식체계
- 26.연립방정식체계 추정
- 27.벡터자기회귀모형 정의
- 28.벡터자기회귀모형의 장단점
- 29.벡터자기회귀모형의 시차 길이 선택
- 30.현재값을 가지는 항을 포함하는 VAR
- 31.블럭유의성과 인과관계 검증
- 32.외생변수를 가진 VAR 모형
- 33.충격-반응 모형
- 34.분산 분해
- 35.비정주성 검증의 필요성
- 36.비정주성 유형
- 37.비정주성 제거 방법
- 38.단위근 검증 1
- 39.단위근 검증 2
- 40.공적분의 정의
- 41.오차 수정 모형(Error correction models)
- 42.회귀모형의 잔차를 이용한 공적분 검증
- 43.적분된 체계에서의 파라미터 추정 방법
- 44.요한센 방법에 의한 공적분 검증
- 45.요한센 방법에 의한 가설 검증
Instructor
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