(서적)금융공학도를 위한 확률미적분 입문

설명

「금융공학도를 위한 확률미적분 입문」은 본격적인 수리금융 지식을 쌓기 위한 첫 관문인 확률미적분 입문에 필요한 기초지식과 확률미적분의 주요 개념들에 대한 직관적 이해를 돕고자 마련되었습니다.

확률미적분 학습은 높은 수준의 수학 지식을 필요로 하지만, 금융공학에서 궁극적으로 요구되는 것은 이러한 수학적 기교라기 보다는 확률미적분이라는 도구를 사용하여 금융시장과 그 참가자들의 행위를 이해하고 분석하는 데 필요한 금융공학적 직관입니다. 본 교재에서는 바로 이런 직관에 바탕하여 확률미적분의 주요 개념들을 금융공학의 입장에서 어떻게 이해하고 활용해야 하는지를 설명드리고자 합니다.

교재는 총 5개의 장으로 구성되어 있습니다. 제1장 확률론 요약에서는 확률론의 주요 개념들을 주로 설명하겠습니다. 확률변수와 확률과정 그리고 마팅게일에 대한 내용이 다루어 집니다.  제2장에서는 확률적분에 대한 내용이 다루어지는데, 일반적인 적분과 확률적분의 개념이 왜, 그리고 어떻게 다른지를 설명합니다.  제3장에서는 대부분의 수리금융 공식의 형태인 확률미분방정식에 대해 설명합니다. 특히 수리적 방법으로는 해를 구할 수 없는 확률미분방정식을 컴퓨터 시물레이션을 통해 어떻게 해결하는지에 대해서도 설명합니다.  제4장에서는 확률미적분이 수리금융에서 어떻게 활용되는지 그 보기로서 블랙-숄즈 옵션 가격 결정 모형에 대해 설명합니다. 마지막으로 제 5장에서는 본문 전개 과정에서 사용된 각종 수학적 정리와 증명 문제를 모아서 설명하고 있습니다.

이번 강좌를 통해 금융시장과 참가자들을 이해하는 좋은 도구인 확률미적분의 기본 개념들에 대해 익숙해지시길 바랍니다. 감사합니다.