(서적) C++를 이용한 파생상품 구조분석 및 가격계산

저자     : 한창호

출판사 : 콴트글로벌출판부

페이지 : 554P

<목차>
1. C++ 입문
2. 유럽형 옵션
3. 디지털 옵션
4. 미국형 옵션
5. 내재변동성
6. 경로의존형 옵션
7. 그릭스 계산

<세부목차>
1. C++ 입문

• notepad++ 설치 및 시본적 사용법
• MinGW 설치 및 초기 설정, GCC Compiler 사용법
• C++ 프로그래밍 개요

2. 유럽형 옵션

• Binomial model에 의한 유럽형 옵션 가격계산 이론
• 유럽형옵션가격계산을 위한 C++ 프로그래밍
• Separate compilation, Pointers, Function pointers

3. 디지털 옵션

• Digital call/put, Double digital options 가격계산
• Class, Inheritance, Virtual functions

4. 미국형 옵션

• Binomial Pricer 에 Am.Op. 가격계산기능 추가
• Multiple / Virtual inheritance 개념 응용
• Class templates

5. 내재변동성

• Bisection method, Newton-Raphson method
• Virtual functions
• 수치해석학적 기법으로 B-S 공식에서 변동성 추출

6. 경로의존형 옵션

• 표본경로 생성을 위한 시뮬레이션 기법
• pricing error
• Arithmetic Asian options

7. 그릭스 계산

• Greeks 에 대한 금융공학적 배경 지식
• 수치해석학적 기법을 응용한 그릭스 계산