설명
<장소 및 일정>
| 개강 | 미정 |
| 일정 | 1회 3시간씩 총 8회 강의 |
| 장소 | 미정 |
| 강사 | 한창호, 콴트글로벌 대표 / 경제학박사 |
| 문의 | crm@quantglobal.co.kr, 02.761.8090 |
| 기타 | 실습을 위한 노트북 컴퓨터 지참 필수 |
| 특징 | 업무에 바로 적용 가능한 소스 코드(C++) 및 데이터 제공 |
| 사전교육 | 해당 사항 없음 |
| 사후교육 | 강의 녹화 동영상 3개월간 제공. 강의 후 1일내 업로드됨 |
(오프라인 > 금융공학) C++를 이용한 파생상품설계 및 가격계산
₩770,000
본 과정은 금융공학 지식을 실무에 활용하기 위해 궁극적으로 필요한 C++ 프로그래밍 기법에 관한 내용으로 진행됩니다. C++에 대한 사전 지식이 없어도 강의 내용을 이해하는 데 아무런 지장이 없도록 구성되어 있으며 실습에 필요한 C++ 컴파일러 및 소스 코드를 모두 제공합니다. 뿐만 아니라 파생상품 구조설계 및 가격계산에 필요한 금융공학 이론에 관해서도 프로그래밍 실습 이전에 자세한 설명이 제공됩니다.
강의 개요
| 일자 및 요일 | 주제 | 주요 강의내용 |
| 강의 1 | Introduction to C++ | MinGW 설치 및 초기 설정,
GCC compiler 사용법 |
| 강의 2 | European options | Separate compilation, Pointers,
Function pointers |
| 강의 3 | Digital options | Class, Inheritance, Virtual functions |
| 강의 4 | American options | Class templates |
| 강의 5 | Implied volatility | Virtual functions |
| 강의 6 | Path-dependent options | 표본경로 생성을 위한 시뮬레이션 기법 |
| 강의 7 | Greeks | 수치해석학적 기법을 응용한 그릭스 계산 |
| 강의 8 | Finite difference method | Explicit method / Implicit method |
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