₩770,000
금융데이터는 인간 행위의 복잡한 인과관계로 인해 일반적인 통계적 방법으로는 분석이 불가능한 경우가 많습니다. 이러한 금융데이터의 속성을 제대로 파악하기 위해서는 금융이론에 기반한 통계적 분석 방법인 금융계량경제학적 접근방법이 필요합니다. 본 강좌는 금융데이터의 상당 부분을 차지하는 시계열데이터에 특화된 분석기법을 이론 강의와 함께 R 통계처리 패키지 실습을 통해 체득하실 수 있도록 구성되어있습니다.
<강의 개요>
| 일자 및 요일 | 주제 | 주요 강의내용 |
| 사전교육 | R 입문 | R 설치, 운용, 기본 및 고급 사용법 |
| 강의 1 | 일변량 시계열 모형 | 시계열종류 및 모형구성 방법 |
| 강의 2 | 계량경제학적 예측 | 시계열예측 및 정확성 판단 기준 |
| 강의 3 | 다변량 시계열 모형 | 연립방정식, VAR, 인과관계검증 |
| 강의 4 | 비정주성 | 비정주성 정의 및 검증, 단위근 검증 |
| 강의 5 | 공적분 | 공적분 정의 및 검증 |
| 강의 6 | 변동성 분석 1 | 고전적 변동성 모형 및 ARCH/GARCH |
| 강의 7 | 변동성분석 2 | 비대칭성 검증, 변동성 예측, 확률적 변동성 |
| 개강 | 미정 |
| 일정 | 1회 3시간씩 총 7회 강의 |
| 장소 | 미정 |
| 강사 | 한창호, 콴트글로벌 대표 / 경제학박사 |
| 문의 | crm@quantglobal.co.kr, 02.761.8090 |
| 기타 | 실습을 위한 노트북 컴퓨터 지참 필수 |
| 특징 | 업무에 바로 적용 가능한 소스 코드(R) 및 데이터 제공 |
| 사전교육 | R 사용법 사전 강의 동영상 10시간 제공.
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| 사후교육 | 강의 녹화 동영상 3개월간 제공. 강의 후 1일내 업로드됨.
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