설명
| 개강 | 2024년11월1(금) 20:00 |
| 일정 | 2024/11/1 ~ 2024/12/20 매주 금요일 20:00-22:00 |
| 장소 | Online Live (ZOOM 화상 강의) |
| 강사 | 한창호, 콴트글로벌 대표 / 경제학박사 |
| 문의 | crm@quantglobal.co.kr, 02.761.8090 |
| 기타 | 실습을 위한 노트북 컴퓨터 지참 필수 |
| 특징 1 | 수료증 발급 |
| 특징 2 | 실전에 사용 가능한 소스코드 제공 |
| 사후교육 | 강의 녹화 동영상 3개월간 제공. 강의 후 2일내 업로드됨
|
|
주차 |
내용 |
| WEEK 1 | 파이썬 고급 코딩 기법 |
| 1) 클래스 사용하기
2) 속성 사용하기 3) 비공개 속성 사용하기 4) 클래스속성, 인스턴스 속성 5) 정적 매서드 사용 6) 클래스 매서드 사용 7) 클래스 상속 사용하기 8) 기반 클래스읭 속성 사용하기 9) 다중 상속 사용하기 10) 추상클래스 사용하기 11) property() 함수 사용 |
|
| WEEK 2 | 증권사 API 사용 방법 1 |
| 1) 증권사 계좌 개설
2) 모의투자계정 발급 3) Open API 사용신청 4) 개인고유토큰(APP Key, APP Secret) 확인 및 복사 5) 보안인증키 발급
|
|
| WEEK 3 | 증권사 API 사용 방법 2 |
| 1) 시스템 설정
2) 보안 및 로그인 설정 3) API 호출 4) API 호출 예제 |
|
| WEEK 4 | 트레이딩 플랫폼 설계 |
| 1) 이벤트 기반 거래시스템
2) 브로커 클래스 구현 3) 실행 예제
|
| WEEK 5 | 기술적 지표 |
1) Overlap indicators
2) Momentum indicators
3) Volume indicators
4) Volatility indicators
5) Pattern Recognition
|
|
| WEEK 6 | 투자 전략 시스템 설계 |
| 1) 평균회귀 전략(mean-reverting strategy)
2) 추세추종 전략(Trend-following strategy) |
|
| WEEK 7 | 백테스팅(Back-testing) 시스템 설계 |
| 1) 틱데이터 시스템
2) 마켓데이터 시스템 3) 마켓데이터 소싱 시스템 4) 주문시스템 5) 포지션 확인 시스템 6) 전략시뮬레이터 7) 백테스팅 엔진 |
|
| WEEK 8 | 위험관리 시스템 설계 |
1) VaR(Value at Risk)
2) cVaR(conditional Value at Risk)
|
|
| 사후강의 | 강의 녹화 동영상 제공 |
<강의 개요>
| 주차 | 내용 |
| WEEK 1 | 파이썬 고급 코딩 기법 |
| 로보어드바이저 시스템 구축에 필요한 고급 파이썬 코딩 기법인 객체지향형프로그래밍(Object-oriented programming) 및 함수기반프로그래밍(functional programming)의 핵심 내용을 예제를 통해 알기 쉽게 설명. | |
| WEEK 2 | 증권사 API 사용 방법 1 |
| 64비트 기반 파이썬 코딩이 가능하고 REST 및 WEBSCOKET 방식의 최신형 API를 제공하는 증권사를 선택하여 Open API 신청 및 보안인증키를 발급받는 절차를 단계별로 설명 | |
| WEEK 3 | 증권사 API 사용 방법 2 |
| 로그인 및 각종 보안 관련 파리미터 설정 및 시스템 파일로 패키징 하는 방법과 각종 API 호출을 손쉽게 할 수 있도록 함수화하여 파이선 모듈화하는 방법 설명 | |
| WEEK 4 | 트레이딩 플랫폼 설계 |
| 이벤트 기반 거래 시스템을 설계하여 그 어떤 형태의 트레이딩 전략과도 연동될 수 있는 유연한 브로커 시스템 구축 방법을 파이썬 코딩을 통해 자세하게 설명 | |
| WEEK 5 | 기술적 지표 |
| 트레이딩 전략에 널리 사용되는 주요 기술적 지표의 작동 원리와 트레이딩 시그널 생성하는 다양한 기법들을 파이썬 코딩을 통해 설명 | |
| WEEK 6 | 투자 전략 시스템 설계 |
| 실시간 주가 데이터의 bid-ask spread 고려하여 대표적인 투자전략 유형인 평균회귀전략(Mean-reverting strategy)와 추세추종전략(Trend-following strategy)을 구현하여 4주차에 구성한 거래시스템과 연동시켜 실제 투자에 사용할 수 있도록 시스템 구성하는 방법을 파이썬 코딩으로 자세하게 설명 | |
| WEEK 7 | 백테스팅 시스템 설계 |
| 다양한 형태의 투자전략들의 파라미터를 최적화하여 투자성과를 높일 수 있게 해주는 투자전략 시뮬레이터 구성 및 최적화 방법에 대해 자세히 설명 | |
| WEEK 8 | 위험관리 시스템 설계 |
| 보유 포지션에 대한 VaR 및 cVaR를 측정하여 포트폴리오의 투자위험 정도를 파악하게 해주는 위험관리시스템 구축 방법 설명 |
<주요 용어 설명>
- 객체지향형 프로그래밍(Object-oriented programming): 개별 객체에 속성와 메소드가 결합되도록 프로그램을 짜는 것을 말함
- 함수기반 프로그래밍(Functional programming): 아무런 부수적 효과를 야기하지 않고 전적으로 입력값에 의해서만 출력값이 결정되는 함수를 순수함수라고 부르는데, 프로그램이 이러한 순수함수의 값 계산 위주로 구성되는 것을 함수기반 프로그래밍이라고 부름
- REST API: 주문, 주가조회 등 1회성 작업을 처리하기 위해 호출하는 API
- WEBSOCKET API: 실시간 데이터를 조회하는 등 연속적인 작업을 처리하기 위해 호출하는 API
- 기술적 지표: 특정 패턴이 시장에 출현할 경우 이를 잘 포착할 수 있도록 주식관련 다양한 시계열(주가, 거래량, 변동성 등)을 일정 방식으로 가공하여 인덱스화한 것. 기술적 지표를 이용하여 매도/매수/보유 의사결정에 필요한 트레이딩 시그널 생성하는 것을 알고리듬 트레이딩이라고 부름
- Mean-reverting strategy: 기본적으로 주가는 평균으로 돌아간다는 믿음 하에 주가가 평균에 비해 일정 수준 이상으로 높아지면 (곧 주가가 평균을 향해 떨어질 것이므로) 매도 주문을 내고, 그 반대로 주가가 평균에 비해 일정 수준 이하로 낮아지면 (곧 주가가 평균을 향해 올라갈 것이므로) 매수 주문을 내는 투자 전략.
- Trend-following strategy: 단기이동평균이 장기이동평균을 뚫고 올라가는 경우 최근 주가가 빠르게 상승하고 있음을 의미하므로 매수주문을 내고 그 반대로 단기이동평균이 장기이동평균을 뚫고 내려가는 경우 최근 주가가 빠르게 하락하고 있음을 의미하므로 매도주문을 내는 투자 전략.
- VaR: Value at Risk. 주어진 확률로 일정기간 동안 포트폴리오에 발생 가능한 최대 손실 금액을 말함
- cVaR: conditional VaR. VaR 이상의 손실이 발생할 경우 그 손실금액의 기대값. 극단적인 손실을 반영하기 위해 고안된 개념
<수업 대상>
- 전문 개인 투자자: 자신만의 투자 알고리듬을 시스템으로 직접 구현 가능.
- 금융SI 업무 종사자: 트레이딩 시스템 개발에 필요한 금융공학 지식과 코딩 기법을 빠르게 획득 가능함.
- 투자 부티크 운영자: 다양한 투자 전략의 파라미터를 백테스팅을 통해 최적화 -> 최적화된 투자 전략을 투자 시뮬레이터에서 실행하여 성과 비교 -> 현재 시장 상황에 가장 적합한 전략 선택 -> 실제 투자에 적용 -> 안정적으로 높은 수익률 달성.
상품평
아직 상품평이 없습니다.