| 과목명 | EXCEL 고급 기능을 이용한 금융공학 입문 |
| 난이도 | 중급 |
| 강의형태 | PPT 자료를 이용한 이론 설명 및 vba 코딩 실습 |
| 수강 대상 | EXCEL VBA프로그래밍을 통한 파생상품 설계와 가격산정에 관심이 있는 애널리스트 |
| 수강 분량 | 30분 강의 30회 |
| 주요 내용 | EXCEL VBA프로그래밍을 통한 파생상품 설계와 가격산정에 관심이 있는 애널리스트 |
| 강의 담당 | 한창호 |
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강의목록
엑셀 VBA 및 내장함수를 이용한 금융공학 모델링 기법 소개
- 01.강좌소개
- 02.EXCEL VBA와 고급기능 개요(1): 기초적인 Sheet 및 Cell 조작
- 03.EXCEL VBA와 고급기능 개요(2): 변수 상수 내장함수(무료)
- 04.EXCEL VBA와 고급기능 개요(3): 반복문 조건문
- 05.EXCEL VBA와 고급기능 개요(4): 사용자함수
- 06.EXCEL VBA와 고급기능 개요(5): 오브젝트 디버그
- 07.EXCEL VBA와 고급기능 개요(6): 배열함수 난수생성
- 08.EXCEL VBA와 고급기능 개요(7): 데이터표 해찾기
- 09.포트폴리오 분석: 분산공분산 행렬(Variance-Covariance Matrix)
- 10.포트폴리오 분석: 최적 포트폴리오(Feasible & Efficient Portfolio)
- 11.VaR
- 12.선물과 선도(1)(Futures & Forward(1))
- 13.선물과 선도(2)(Futures & Forward(2))
- 14.옵션 개요(Options:Introduction)
- 15.옵션: 복제포트폴리오와 상태가격(Options:Replicating Portfolio & StatePrice)
- 16.옵션: 이항모형(Options: Binomial Model)
- 17.위험중립확률(Risk Neutral Probability in Binomial Model)
- 18.주가의 확률적 과정(Stock Price Process)
- 19.로그정규분포(Log Normal Distribution)
- 20.몬테칼로 시뮬레이션: 유럽형 옵션(Monte Carlo Simulation: European Option)
- 21.몬테칼로 시뮬레이션: 분산감소기법(1)(Monte Carlo Simulation: Variance Reduction(1))
- 22.몬테칼로 시뮬레이션: 분산감소기법(2)(Monte Carlo Simulation: Variance Reduction(2))
- 23.자산 상관관계(Asset Correlation)
- 24.블랙숄즈 모형(Black-Scholes Model)
- 25.블랙숄즈 모형과 배당금의 존재(Black-Scholes With Dividend)
- 26.옵션가격의 민감도(Greeks(1))
- 27.옵션가격의 민감도(Greeks(2))
- 28.내재변동성(Implied Volatility)
- 29.장벽옵션(Barrier Option)
- 30.주가연계증권(ELS)
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