| 과목명 | 금융공학입문 I |
| 난이도 | 초중급 |
| 강의형태 | PPT 강의 동영상 |
| 수강 대상 | 경제학 또는 경영학에 대한 기초 지식을 갖춘 애널리스트 |
| 수강 분량 | 30분 강의 76회 |
| 주요 내용 | 금융시장과 금융상품을 중심으로 금융공학의 주요 개념을 소개 |
| 강의 담당 | 한창호 |
-
강의목록
금융시장과 금융상품을 중심으로 금융공학의 주요 개념을 소개
- 00.강좌 개요
- 01.금융공학이란무엇인가?
- 02.수리금융 입문방법
- 03.계량금융 입문방법
- 04.전산금융 입문방법
- 05.금융경제학 입문방법
- 06.금융공학 입문서 소개
- 07.장내시장과 장외시장
- 08.금융시장 참가자
- 09.이자율의 정의와 종류
- 10.이자율 계산방법
- 11.무표이자율의 정의
- 12.무표이자율 계산방법
- 13.수익률
- 14.듀레이션
- 15.수정듀레이션
- 16.컨벡서티
- 17.선도이자율
- 18.선도이자율계약
- 19.선도계약
- 20.선물
- 21.선물관련 주요 용어
- 22.선물을 활용한 헤지
- 23.헤지관련 주요 용어
- 24.주가지수선물
- 25.주가지수선물을 이용한 헤지
- 26.헤지 기일 연장
- 27.옵션의 정의
- 28.옵션의 수익구조
- 29.옵션을 활용한 투자전략 1
- 30.옵션을 활용한 투자전략 2
- 31.옵션을 활용한 투자전략 3
- 32.스왑의 정의
- 33.이자율스왑의 구조
- 34.이자율스왑 활용
- 35.이자율스왑의 존재 이유
- 36.통화스왑의 구조
- 37.통화스왑의 활용
- 38.통화스왑의 존재 이유
- 39.기타 스왑
- 40.선도 및 선물 거래의 가격에 영향을 미치는 요인들
- 41.기초자산이 투자자산인 경우 선도계약의 가격
- 42.공매도가 불가능한 경우 선도계약의 가격
- 43.알려진 소득
- 44.알려진 수익률
- 45.선도계약의 가치
- 46.선도가격과 선물가격의 관계
- 47.주가지수선물의 가격
- 48.통화에 대한 선도계약과 선물
- 49.상품 선물
- 50.선물가격관련 주요 용어들
- 51.선물가격과 미래 현물가격간의 관계
- 52.Binomial Tree 모형에 의한 Option Pricing
- 53.Risk-neutral Valuation
- 54.Two-step binomial tree
- 55.예제 : 유럽형 풋옵션
- 56.예제 : 미국형 풋옵션
- 57.Delta
- 58.u와 d를 결정하는 방법
- 59.Multi-step binomial tree
- 60.배당을 지급하는 주식에 대한 옵션
- 61.외환에 대한 옵션
- 62.선물에 대한 옵션
- 63.주식 옵션의 성질 1: 옵션 가격 결정 요소
- 64.주식 옵션의 성질 2: 옵션가격의 상한
- 65.무배당주식이 기초자산인 유럽형 콜옵션 가격 하한
- 66.무배당주식이 기초자산인 유럽형 풋옵션 가격 하한
- 67.Put-Call Parity
- 68.Early Exercise
- 69.배당이 옵션가격에 미치는 영향
- 70.스왑레이트
- 71.스왑 제로 레이트(swap zero rate)
- 72.이자율스왑 가치평가 1: 채권가격 이용한 가치평가
- 73.이자율스왑 가치평가 2: FRA 이용한 가치평가
- 74.통화스왑 가치평가 1: 채권가격 이용한 가치평가
- 75.통화스왑 가치평가 2: 선도계약 포트폴리오 이용
Instructor
0.00 average based on 0 ratings
5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
