| 과목명 | 금융계량경제학입문 I |
| 난이도 | 초중급 |
| 강의형태 | 판서형 강의 동영상 |
| 수강 대상 | 통계학에 대한 기초 지식이 있는 애널리스트 |
| 수강 분량 | 30분 강의 60회 |
| 주요 내용 | 금융시계열에 적합한 회귀분석기법을 체계적으로 설명 |
| 강의 담당 | 한창호 |
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강의목록
금융시계열에 적합한 회귀분석기법을 체계적으로 설명
- 1.금융계량경제학이란?
- 2.데이터 종류
- 3.수익률 모형
- 4.계량모형 구축 절차
- 5.회귀분석모형의 정의
- 6.OLS 공식
- 7.주요 용어
- 8.선형회귀모형의 가정과 OLS 추정량의 속성
- 9.정확도와 표준편차
- 10.교란항 분산의 추정
- 11.OLS 계수추정량의 표준편차 추정
- 12.분산에 대한 불편추정량인 표본분산
- 13.수학부록 1
- 14.수학부록 2
- 15.가설검증의 개념
- 16.OLS 추정량의 확률분포
- 17.유의성 검증
- 18.신뢰구간 검증
- 19.1종 오류와 2종 오류
- 20.t-비율 검증
- 21.p-value
- 22.중선형회귀모형
- 23.다중선형회귀모형 계수추정량
- 24.다중선형회귀모형 계수추정량 표준편차
- 25.다중 가설 검증: F-검증
- 26.t-검증과 F-검증 비교
- 27.F-검증의 제약 개수 계산 방법
- 28.적합도(Goodness of fit) 통계량: R-Square
- 29.수정 R-Square
- 30.F-통계량과 R-Square 의 비교
- 31.Non-nested 가설 검증
- 32.요소(factor) 모형과 주성분(principal component) 분석
- 33.모형점검검증(Regression diagnostic test)
- 34.선형회귀모형 가정 1
- 35.선형회귀모형 가정 2: 등분산 가정
- 36.이분산성 검증1 Goldfeld-Quandt 검증
- 37.이분산성 검증2 White 검증
- 38.이분산성이 OLS 추정에 미치는 영향과 대책
- 39.선형회귀모형 가정 3: 교란항의 無자기상관
- 40.Durbin-Watson 검증
- 41.Breusch-Godfrey 검증
- 42.자기상관이 OLS 추정에 미치는 영향과 대책
- 43.동태모형의 필요성
- 44.시차변수 추가시 발생하는 문제점
- 45.장기 정태적 균형해
- 46.선형회귀모형 가정 4
- 47.선형회귀모형 가정 5
- 48.더미변수(Dummy variables)
- 49.다중공선성의 정의와 측정
- 50.다중공선성의 문제점과 대책
- 51.함수 형태 선택
- 52.주요 변수 누락과 부적절한 변수 포함
- 53.계수 안정성 검증
- 54.Chow 검증
- 55.더미변수를 이용한 Chow 검증
- 56.예측실패 검증
- 57.더미변수를 이용한 예측실패 검증
- 58.표본 분할 방법 1: 경험법칙에 의한 표본 분할
- 59.본 분할 방법 2: QRL 검증과 반복회귀분석검증
- 60.계량 모형 설계 전략과 철학
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