| 과목명 | R을 이용한 금융시계열 분석 |
| 난이도 | 중상급 |
| 강의형태 | PPT를 통한 이론 강의 및 R을 이용한 실습 |
| 수강 대상 | 학위논문 준비 대학원생, 금융데이터 분석 업무 종사자 |
| 수강 분량 | 30분 강의 86회 |
| 주요 내용 | 금융시계열 분석에 필요한 계량경제학적 모형 및 이론 설명과 R을 이용한 실제 데이터 적용 실습 |
| 강의 담당 | 한창호 |
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강의 목록
금융시계열 분석에 필요한 계량경제학적 모형 및 이론 설명과 R을 이용한 실제 데이터 적용 실습
- 01.강의 개요
- 02.R개요
- 03.R설치
- 04.R 설치(실습)
- 05.데이터 입출력
- 06.데이터 입출력(실습)
- 07.그래픽
- 08.그래픽(실습)
- 09.패키지 사용법
- 10.패키지 사용법(실습)
- 11.데이터의 종류
- 12.정주성(Stationarity) 정의
- 13.기본적 시계열 모형 1: White Noise 모형
- 14.기본적 시계열 모형 2: MA 모형
- 15.기본적 시계열 모형 2: MA 모형(실습)
- 16.기본적 시계열 모형 3: AR 모형, ARMA 모형
- 17.기본적 시계열 모형 3: AR 모형, ARMA 모형(실습)
- 18.시계열 모형 특징 분석
- 19.시계열 모형 특징 분석(실습)
- 20.시계열 모형 구성 방법
- 21.시계열 모형 구성 방법(실습)
- 22.계량경제학적 예측 정의
- 23.예측 관련 주요 용어
- 24.시계열 모형별 예측 방법
- 25.시계열 모형별 예측 방법(실습)
- 26.예측정확성 판단 기준
- 27.통계적 예측과 계량경제학적 예측의 차이
- 28.Smoothing
- 29.Smoothing(실습)
- 30.Decomposition
- 31.Decomposition(실습)
- 32.연립방정식 모형의 정의
- 33.식별가능성
- 34.외생성 정의와 검증
- 35.연립방정식 모형 추정1: 삼각연립방정식
- 36.연립방정식 모형 추정 2: ILS, 2SLS, IV
- 37.연립방정식 모형 추정 2: ILS, 2SLS, IV(실습)
- 38.연립방정식 모형 3: 3SLS, FIML, LIML
- 39.연립방정식 모형 추정 3: 3SLS, FIML, LIML(실습)
- 40.VAR 모형 정의 및 장단점
- 41.VAR 모형 정의 및 장단점(실습)
- 42.VAR 모형 시차 길이 선택
- 43.VAR 모형 시차 길이 선택(실습)
- 44.변종 VAR 모형
- 45.블럭유의성 및 인과 관계 검증
- 46.블럭 유의성 및 인과 관계 검증(실습)
- 47.충격-반응
- 48.충격-반응(실습)
- 49.분산 분해
- 50.분산분해(실습)
- 51.비정주성 검증 필요성
- 52.비정주성 유형
- 53.유형별 비정주성 제거 방법
- 54.단위근 검증 1: DF, ADF
- 55.단위근 검증 1: DF, ADF (실습)
- 56.단위근 검증 2: Phillips-Perron
- 57.단위근 검증 2: Phillips-Perron (실습)
- 58.정주성 검증: KPSS
- 59.정주성 검증:KPSS(실습)
- 60.공적분 정의
- 61.잔차를 이용한 공적분 검증
- 62.잔차를 이용한 공적분 검증(실습)
- 63.오차수정모형
- 64.오차수정모형(실습)
- 65.요한센 방법에 의한 공적분 검증
- 66.요한센 방법에 의한 공적분 검증(실습)
- 67.공적분 체계 파라미터 추정
- 68.공적분 체계 파라미터 추정(실습)
- 69.요한센 방법에 의한 가설 검증
- 70.요한센 방법에 의한 가설 검증(실습)
- 71.고전적 변동성 모형
- 72.ARCH 모형 1
- 73.ARCH 모형 2
- 74.GARCH 모형 1
- 75.GARCH 모형 1(실습)
- 76.GARCH 모형 2
- 77.GARCH 모형 확장
- 78.GARCH 모형 확장(실습)
- 79.변동성 비대칭성 검증
- 80.변동성 예측
- 81.변동성 예측(실습)
- 82.확률적 변동성 모형
- 83.공분산 및 상관 관계 예측
- 84.다변량 GARCH 모형 1: VECH, Diagonal VECH
- 85.다변량 GARCH 모형 2: BEKK
- 86.다변량 GARCH 모형 2: BEKK(실습)
Instructor
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