₩55,000
저자 : 한창호
출판사 : 콴트글로벌출판부
페이지 : 661P
<주요 목차>
강의1. 시계열 분석을 위한 R 입문
강의2. 일변량 시계열 모형
강의3. 시계열 모형을 이용한 예측
강의4. 다변량 시계열 모형 1: 연립방정식
강의5. 다변량 시셰열 모형 2: VAR
강의6. 비정주형 시계열 모형
강의7. 공적분
강의8. 변동성 분석 1
강의9. 변동성 분석 2
<세부 목차>
강의 1
01주차> R 개요
02주차> 설치 및 기본적 사용법
03주차> 데이터 입출력
04주차> 그래픽
05주차> 패키지 사용법
강의2
06주차> 데이터의 종류
07주차> 정주성 정의
08주차> 기본적 시계열 모형 1: White noise
09주차> 기본적 시계열 모형 2: Moving Average
10주차> 기본적 시계열 모형 3: AR, ARMA
11주차> 시계열 모형 특징 분석: ACF, PACF
12주차> 시계열 모형 구성 방법: Box-Jenkins, 모형선택기준
강의3
13주차> 계량경제학적 예측 정의
14주차> 예측 관련 주요 용어
15주차> 시계열 모형별 예측 방법
16주차> 예측 정확성 판단 기준
17주차> 통계적 예측과 계량경제학적 예측의 차이
18주차> Smoothing
19주차> Decomposition
강의4
20주차> 연립방정식모형 정의
21주차> 식별가능성
22주차> 외생성 정의와 검증
23주차> 연립방정식모형 추정 1
24주차> 연립방정식모형 추정 2
25주차> 연립방정식모형 추정 3
강의5
26주차> VAR 모형 정의 및 장단점
27주차> VAR 모형 시차 길이 선택
28주차> 변종 VAR 모형
29주차> 블럭 유의성 및 인과 관계 검증
30주차> 충격-반응
31주차> 분산 분해
강의6
32주차> 비정주성 검증 필요성
33주차> 비정주성 유형
34주차> 유형별 비정주성 제거 방법
35주차> 단위근 검증 1
36주차> 단위근 검증 2
37주차> 정주성 검증
강의7
38주차> 공적분 정의
39주차> 오차수정 정의
40주차> 잔차를 이용한 공적분 검증
41주차> 요한센 방법에 의한 공적분 검증
42주차> 공적분 체계 파라미터 추정
43주차> 요한센 방법에 의한 가설 검증
강의8
44주차> 고전적 변동성 모형
45주차> ARCH 모형 1
46주차> ARCH 모형 2
47주차> GARCH 모형 1
48주차> GARCH 모형 2
49주차> GARCH 모형 확장
강의9
50주차> 변동성 비대칭성 검증
51주차> 변동성 예측
52주차> 확률적 변동성 모형
53주차> 공분산 및 상관 관계 예측
54주차> 다변량 GARCH 모형 1
55주차> 다변량 GARCH 모형 2
<교재 개요>
본 교재는 금융데이터의 8할 이상을 차지하는 시계열 데이터 분석을 위한 계량경제학적 이론과 R을 이용한 분석 기법을 알기 쉽게 전달해 드리고자 기획되었습니다.
단순히 통계처리적 시각에서 금융시계열 데이터를 기계적으로 다루는 데에서 벗어나 금융시계열 생성과정에 깊숙히 관여하는 금융 및 경제적 매커니즘에 대한 설명을 함께 제공하여 금융시계열 분석에 대한 심도 깊은 이해를 도와드리게 될 것입니다.
시계열 분석에 특화된 R 프로그래밍 기법을 첫부분에 자세히 설명드리고 있으므로 R에 대한 사전 지식이 없어도 아무런 문제가 없도록 내용을 구성하였습니다.
교재는 PPT 자료 인쇄본과, 실습용 데이터 및 코드가 담겨 있는 압축파일로 구성되어 있습니다.
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