| 과목명 | C++를 이용한 파생상품 구조분석 및 가격계산 |
| 난이도 | 중상급 |
| 강의형태 | ppt를 통한 이론 설명 및 R을 이용한 코딩 실습 |
| 수강 대상 | 금융 IT 업무 담당자, quant 업무 담당자, 금융공학전공 대학생 |
| 수강 분량 | 30분 강의 34회 |
| 주요 내용 | 파생상품 구조 분석, 가격계산에 필요한 알고리듬 도출, C++ 로 코딩 |
| 강의 담당 | 한창호 |
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강의목록
파생상품 구조 분석, 가격계산에 필요한 알고리듬 도출, C++ 로 코딩
- 00.강의 소개(무료시청)
- 01.Editor 및 C++ Compiler 설치
- 02.C++ 컴파일러 개요
- 03.C++ 프로그래밍 개요
- 04.Binomial model에 의한 유럽형옵션 가격계산이론
- 05.노드별 주식가격 계산
- 06.Function
- 07.Separate Compilation
- 08.CRR Pricer
- 09.Pointer 정의 및 용도
- 10.Function Pointer 개념을 이용한 CRR Pricer에 기능 추가
- 11.Digital call
- 12.Digital put
- 13.Double digital options
- 14.Class
- 15.Inheritance
- 16.Virtual functions
- 17.유럽형/미국형 옵션의 차이
- 18.Multiple inheritance
- 19.Virtual inheritance
- 20.Class templates
- 21.내재변동성 정의
- 22.수치해석학적 기법
- 23.Function pointers 활용한 수치해석학 알고리듬 구현
- 24.Virtual functions 활용한 수치해석학 알고리듬 구현
- 25.Function template 활용한 수치해석학 알고리듬 구현
- 26.내재변동성 계산
- 27.경로의존형 옵션의 정의 및 가격 계산 방법
- 28.표본경로 생성을 위한 Box-Muller 시뮬레이션 기법
- 29.arithmetic Asian option 정의 및 가격 계산
- 30.Pricing Error
- 31.Delta
- 32.Gamma
- 33.Vega, Theta, Rho
Instructor
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